Citi Systematischer Handel

CitiFX to Host Systematic Trading Seminar in London 06. September 2012 05:43 Uhr Eastern Daylight Time LONDON - (BUSINESS WIRE) - CitiFX Margin Trading ist Gastgeber einer besonderen Veranstaltung in London für FX Händler interessiert an der Verbesserung ihrer Ansatz für den Aufbau und Einsatz Automatisierte Handelssysteme. Das Seminar, das am 12. September stattfinden wird, wird Themen erforschen, die vom Aufbau eines effektiven Workflows für die Entwicklung und Erprobung automatisierter Strategien bis hin zu Fragen des hochfrequenten systematischen Handels reichen. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Seminaren für professionelle Händler und mittelgroße Institutionen Handel Margin FX. Das Seminar findet bei 200 Aldersgate, St. Pauls, London, EC1A 4HD statt. FX-Händler, die sich für die Teilnahme interessieren, sollten sich bei citifxproeuropesystematic-trading-seminar anmelden oder den CitiFX Margin Trading unter 44 800 279 3243 kontaktieren. Über die Moderatoren: Ilya Gorelik ist Gründerin und CEO von Deltix, Inc. Die Deltix Produktpalette umfasst alle Stufen der Erstellung, Testen, Optimieren und Bereitstellen von quantitativen Handelsstrategien, über Aktien, Futures, Optionen und FX. Deltix hat eine globale Kundenbasis von quantitativen Buyside-Firmen. Gorelik verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Großprojekten und Teams. Er hat einen Ph. D. In der Rechenmechanik von der Moskauer Technischen Universität sowie erhielt ein Meister im Maschinenbau von der Minsker Technischen Universität. Dr. John Loidizes ist Vizepräsident für Citi, der 2010 dem Unternehmen beigetreten ist, um an einem hochfrequenten, systematischen FX-Handel zu arbeiten. Er arbeitete zuvor an einem Hedgefonds und einer Investmentbank, die ähnliche Systeme baute. Davor war Loidizes ein Physik-Forscher und hat einen Ph. D. In der experimentellen Hochenergie-Teilchenphysik, wo er an Teilchenbeschleunigern und Detektoren in Hamburg arbeitete und einige kleinste Teilchen maß, die wir in unserem Universum sehen. Stephane Coquillaud von Alacrity FX hat eine Vielzahl von leitenden Positionen im Handels - und Risikomanagement von FX an großen Institutionen gehalten. Zu den bisherigen Rollen gehören der Chef des exotischen Risikos bei fx Capital, der Chef der exotischen Optionen bei Calyon und zuletzt TD Securities. Er absolvierte ESSEC, die führende französische Handelsschule, und von ISUP, dem Pariser Institut für Statistik. Er ist ein Gefährte der französischen Gesellschaft der Aktuare und hält auch einen Master-Abschluss in Computational Finance von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Phillippe Bonnefoy Vorsitzender und CEO von Newscape Capital Group, einem in London ansässigen Investment-Investment-Beratungsgeschäft. Er ist auch Gründer der Eleuthera Capital AG, einer in der Schweiz ansässigen, systematischen Devisenhandelsgesellschaft. Bonnefoy ist seit mehr als 25 Jahren im Investment Consulting-Geschäft tätig und hat über alle Assetklassen investiert. Er gründete den Cedar Fund und den Cedar Diversified Macro Fund, den er 2007 verkaufte. Er war auch der externe Anlageberater der Commerzbank für alternative Anlagen für fünf Jahre. Citi, die führende globale Bank, hat rund 200 Millionen Kundenkonten und ist in mehr als 160 Ländern und Gerichtsbarkeiten tätig. Citi bietet Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Palette von Finanzprodukten und - dienstleistungen an, darunter Consumer Banking und Kredit-, Unternehmens - und Investmentbanking, Wertpapiermakler, Transaktionsdienste und Vermögensverwaltung. Multi-Asset Investment und Handelsprodukte Citis Multi - Asset-Investment - und Handelsprodukte sind auf die spezifischen Investitionsbedürfnisse und - ziele abgestimmt, von der Reichtumserhaltung bis hin zur Asset-Diversifizierung. Investoren kommen zu uns für strukturierte Anlagen, proprietäre regelnbasierte Anlagestrategien, Fonds und maßgeschneiderte Lösungen, darunter OTC-Derivate, maßgeschneiderte Notizen, Hedging-, Monetarisierungs - und Steuerlösungen. Wir stellen Investitions - und Handelsprodukte in Form von Schuldverschreibungen, Einlagen, Zertifikaten, OTC-Derivaten und Optionsscheinen zur Verfügung. Wir nutzen auch unsere Forschungs-, Entwicklungs - und Systemhandelsfähigkeiten, um einheitliche regelbasierte Anlagestrategien zu entwickeln, die Investoren dabei helfen, die Benchmark-Indizes zu erreichen und zu übertreffen und Lösungen zu erschließen, die nur Citi anbieten kann. Angebote variieren je nach Markt. Erfahren Sie mehr über Citis Multi-Asset-Investitions - und Handelsprodukte auf der Seite. Um zu erforschen, welche Citi-Fonds Ihnen zur Verfügung stehen, gehen Sie bitte zu funds. citi. Investitions-Produkte: Nicht Regierung versichert Keine Bank-Garantie Mai verlieren ValueCitiFX Margin Trading - Systematische Trading Seminar 12 Sep 2012 Details: hier klicken Registrieren: hier klicken CitiFX Margin Trading wird Gastgeber einer Veranstaltung für FX-Händler, die automatisierte Handelssysteme entwickeln und suchen Ihren Ansatz verbessern Das Seminar wird die für die Entwicklung und den Einsatz effektiver systematischer Strategien in den Devisenmärkten relevanten Überlegungen erörtern und Fragen untersuchen, die die Durchführung automatisierter Strategien betreffen. 200 Aldersgate St Pauls London EC1A 4HD 17.30 - Ilya Gorelik, Deltix Chancen für die Erstellung und Bereitstellung systematischer FX-Strategien Diskutiert und demonstriert auf der Deltix-Plattform. Die Sitzung wird eine echte Fallstudie abdecken, die den vollständigen Lebenszyklus einer Strategie von der Entwicklung, der Rücktests, der Optimierung bis zur Ausführung, veranschaulicht. 18.15 - Dr. John Loizides, Citi High Frequency Systematic Trading Ein Blick auf beliebte High-Frequenz-FX-Strategien, zusammen mit einigen der Themen rund um sie. 19.15 - Podiumsdiskussion amp QampA Stephane Coquillaud, Alacrity FX Dr. John Loizides, Citi Ilya Gorelik, Deltix Philippe Bonnefoy, Newscape Capital Der Gründer und CEO von Deltix, Inc. Die Deltix Produktpalette umfasst alle Stufen der Erstellung, Prüfung, Optimierung und Implementierung von quantitativen Handelsstrategien, über Aktien, Futures, Optionen und FX. Deltix hat eine globale Kundenbasis von quantitativen Buyside-Firmen. Ilya verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von großformatigen Softwareprojekten und Teams. Er war einer der wichtigsten Entwicklungsführer von PTC, wo er von 1989 bis 1998 arbeitete und die Position des Senior VP of Engineering und Chief Technology Officer erreichte. Von 1998 bis 2000 war Ilya Senior VP von Produktstrategie und Entwicklung und Chief Scientist für FirePond. Von 2000 bis Gründung Deltix im Jahr 2005 arbeitete Ilya als Advisory CTO für HighRoads und mehrere andere Software-Technologie-Unternehmen. Ilya hat einen Ph. D. In Computational Mechanics von der Moskauer Technischen Universität erhielt er einen MS in Maschinenbau der Technischen Universität Minsk. Vizepräsident, trat Citi im Jahr 2010 zusammen, um an einem hochgradigen systematischen FX-Handel zu arbeiten. Davor arbeitete John bei einem Hedgefonds und arbeitete auch bei einer Investmentbank, die ähnliche Systeme baute. Davor war John ein Physiker und promovierte in der experimentellen hochenergetischen Teilchenphysik, die an Teilchenbeschleunigern und Detektoren in Hamburg arbeitet und dabei die kleinsten Teilchen misst, von denen wir glauben, dass es in unserem Universum liegt Großer Hadron Collider (LHC) einschalten. Habe verschiedene leitende Positionen im Handels - und Risikomanagement von FX bei großen Institutionen gehalten. Vorherige Rollen gehören Leiter des Exotischen Risikos bei fx Capital, Leiter der Exotic Options Trading bei Calyon und zuletzt TD Securities. Stephane absolvierte ESSEC, die führende französische Business School und von ISUP, dem Paris Institute of Statistics. Er ist ein Fellow der französischen Gesellschaft der Versicherungsmathematiker und hält auch einen Master of Science in Computational Finance von der Carnegie Mellon University, Pittsburgh Philippe ist Vorsitzender amp CIO der Newscape Capital Group ein in London ansässiges Spezialist für Investitionsberatung. Er ist auch Gründer der Eleuthera Capital AG ein in der Schweiz ansässiges, systematisches Devisenhandelsunternehmen. Philippe ist seit über 25 Jahren im Investment Consulting-Geschäft tätig und hat über alle Assetklassen investiert. Er gründete den Cedar Fund und den Cedar Diversified Macro Fund, den er 2007 verkaufte. Er war auch der externe Anlageberater der Commerzbank für alternative Anlagen für fünf Jahre. Vor der Gründung von Cedar führte Philippe eine proprietäre Handels - und Beratungsfirma, die sich auf den globalen Makrohandel spezialisiert hat. Financial Trading Events, Konferenzen, Podiumsdiskussion amp Messen Automated Trader Copyright Kopie Automated Trader Ltd 2017 - Strategien Compliance-TechnologieWenn systematischer Handel kommt auf Kreditmärkte WorriesxA0over einfache Handhabung, kombiniert mit den höheren Grade der Hebelwirkung onxA0offer aus synthetischen Produkten, haben dazu beigetragen, ermutigenxA0credit tradersxA0to UsexA0derivatives, die das Wohlergehen der Unternehmensschulden verfolgen. Von der weit verbreiteten Markit CDX-Index an Credit Default Swaps (CDS) an Junk-Rating-Unternehmen an Optionen, die auf diesen Index geschrieben sind, sowiexA0total Return Swaps (TRS) linkedxA0to Markitaposs iBoxxxA0cashxA0bond indexx2014investoren haben jetzt eine Schar von exotischen, alternativen Instrumenten zum Handel Die Assetklasse. So populär sind die Instrumente, in der Tat, dass die fiktiven Volumen vonxA0credit Index Optionen gehandelt hat an einigen Tagen übertraf das Volumen der Trades in den zugrunde liegenden Index, xA0 nach einem älteren Kredit Trader bei einer der größten Banken. Das hat Sorgen von fx Plc-Analysten veranlasst, dass solche Quellprogramme, wie CDX-Indexoptionen isxA0sometimes bekannt sind, den zugrunde liegenden Index übermäßig beeinflussen können. Mittlerweile haben, wie in der Abbildung von Citiaposs in Abbildung 4 angedeutet, andere Bedenken geäußert, dass Investoren zu viel Hebelwirkung unter Verwendung der Produkte annehmen. Die Befragten der Citiaposs-Umfrage schossen jedoch, dass Angst, aber mit nur 27,4 Prozent sagen, sie waren besorgtxA0 quotabout, wie Investoren nehmen mehr Leveraged Risiko mit Derivaten. quot Solche Produkte sind auch gesagt, um neue Verwendung in einer Schar von so genannten systematicx2014or Regeln - Basedx2014trading Strategien, nach Citi. Nur 2,8 Prozent der BefragtenxA0believe gibt es Quoten profitabel systematische Strategie in Kredit-Optionen, während zwei Drittel hinzugefügt, dass sie glauben, verkaufen Volatilität isxA0a profitablen Bereich für solche Handel. "Dies ist ein interessanter Trend, da der Kreditraum traditionell stark auf fundamentale Analyse angewiesen ist, um Alpha zu generieren, sagte Citi Credit Strategist Anindya Basu, xA0referring auf die hoch geschätzte Outperformance von Fondsmanagern gesucht. "Wir glauben, dass die zunehmende Liquidität in Kreditportfolio-Produktenx2014e. g. Kreditindizes, Optionen auf Kreditindizes und standardisierte Total Return Swaps auf iBoxx indicesx2014 haben sie für systematische Strategien besser gemacht, und Anleger beginnen sich in diesem Raum zu engagieren, quotxA0hexA0added. Systematische Strategien haben unerschütterliche Schlagzeilen in diesem Jahr gemacht, mit JPMorgan Chase amp Co. Analyst Marko KolanovicxA0blaming solche Strategien für die Verschärfung der jüngsten Börsenverkaufen. Einige Kredit-Trader haben eine Parallele zwischen dem Aufstieg der synthetischen Kredit-Produkte ermöglichtxA0investoren, um in Kreditmarkt Volatilität zu verdrängen, und die Art und Weise Futures an thexA0Chicago Board Optionen Exchangeaposs Volatility Index geholfen, die Entwicklung der Börsen-Volatilität als seine eigene Asset-Klasse. Kredite an anekdotische Beweise, dass syntheticxA0credit Instrumente boomt, mehr als 60 Prozent der von Citi befragten Investoren sagten, dass sie bereits handeln oder überlegen, solche Produkte in der Zukunft zu handeln. Vor seinem hier ist es am Bloomberg Terminal.